师资队伍
您的位置>>首页 > 师资队伍
师资队伍

宋海明

基本情况
姓名: 宋海明
性别:
职称: 讲师
所在系别: 计算数学系
最高学历: 研究生
最高学位: 博士
电话:
Email:
详细情况
所在学科专业: 计算数学
所研究方向: 微分积分方程数值解, 金融衍生产品定价的数值方法
讲授课程: 数学分析
教育经历: 2005-2009 本科,理学学士学位,吉林大学数学学院
2009-2011 硕士研究生,理学硕士学位,吉林大学数学研究所
2011-2014 博士研究生,理学博士学位,吉林大学数学研究所

工作经历: 2014-2015 王宽诚访问学者/高级研究助理, 香港浸会大学数学系
2015-至今 讲师, 吉林大学数学学院
学术论文: [1] H. Song, Q. Zhang and R. Zhang, A fast numerical method for the
valuation of American lookback put options. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 27: 302-313, 2015.

[2] H. Song and R. Zhang, Projection and contraction method for the valuation of American options. East Asian Journal on Applied Mathematics, 5:48-60, 2015.

[3] H. Song, R. Zhang and W. Tian, Spectral method for the Black-Schles model of American options valuation. Journal of Mathematical Study, 47: 47-64, 2014.

[4] R. Zhang, H. Song and N. Luan, Weak Galerkin finite element method for valuation of American options. Frontiers of Mathematics in China, 9:455-476, 2014.

[5] K. Zhang, H. Song and J. Li, Front-fixing FEMs for the pricing of
American options based on a perfectly matched layer. Applicable
Analysis, 94:903-931, 2015.

[6] Q. Zhang, R. Zhang and H. Song, The finite volume method for pricing the American lookback option. Acta Physica Sinica, 64:070202, 2015.

[7] R. Zhang, Q. Zhang and H. Song, An efficient finite element method for pricing American multi-asset put options. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 29: 25-36, 2015.

[8] K. Zhang, J. Li and H. Song, Collocation methods for nonlinear
convolution Volterra integral equations with multiple proportional
delays. Applied Mathematics and Computation, 218:10848-10860, 2012.

[9] 李景诗, 王智宇, 朱本喜, 宋海明, 求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(05):949-953.

[10] 李庚, 朱本喜, 张琪, 宋海明, 求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(04):698-702.

[11] 王智宇, 李景诗, 朱本喜, 宋海明, 求解CEV模型下美式看跌期权的有限
差分法. 吉林大学学报(理学版), 2014, 52(03):489-493.
座右铭: 不能只是尽力而为, 要全力以赴.