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金融数学系

韩月才

发表于: 2018-10-25 11:20  点击:

  名: 韩月才

别:

称: 教授

所在系别: 金融数学系

是否博导:

最高学历: 研究生

最高学位: 博士

办公电话: +86431-89228977

电子邮箱: hanyc@jlu.edu.cn


详细情况


所在学科专业:金融数学、概率论与数理统计

所研究方向: 金融数学、(倒向)随机(偏)微分方程、随机最优控制理论、动力系统

教育经历:

1999.9-2003.7 在吉林大学获得应用数学专业博士学位。

1995.9-1999.7 在吉林大学获得应用数学专业学士学位。


工作经历:

2017.2-2018.2 美国明尼苏达大学双城校区统计系,访问学者

2010.10 - 至今, 教授,吉林大学数学学院

2010.5-2011.5 美国堪萨斯大学数学系,访问学者

2006.10-2010.9 副教授,吉林大学数学学院

2005.12-2009.12山东大学数学学院,博士后

2004.12-2006.9 讲师,吉林大学数学学院

2002.12-2004.11,助教,吉林大学数学学院

2007.9 –  至今, 硕士生指导教师,吉林大学数学学院

2008.12 至今, 博士生指导教师,吉林大学数学学院

2009.9 – 2011.9 保险精算系主任,吉林大学金融学院

2009.5 – 2011.10,概率统计与保险精算系主任,吉林大学数学学院

2011.11 至今, 金融数学系主任,吉林大学数学学院


授课经历:

为本科生讲授过《金融数学》、《金融工程学》、《风险理论》、《非寿险精算数学》与《动力系统》,为研究生讲授过《金融随机分析-连续时间模型》、《金融数学理论与应用》、《现代精算风险理论》与《动力系统》。


科研项目:

1.项目负责人:2019.1-2022.1,“随机和不确定波动率下的衍生品定价”,国家自然科学基金面上项目。

2.项目主要参加者:2019.1-2021.1,“人工智能相关基础数学问题研究”,吉林省科技发展计划自然科学基金主题引导项目。

3. 项目主要参加者:2017.1-2021.1,“大数据若干基础问题及应用研究”,吉林省省级产业创新专项基金。

4.项目负责人:2017.1-2019.1,“随机波动率模型下期权的定价与计算”,吉林省教育厅十三五科学技术研究规划项目。

5.项目主要参加者:2016.1-2019.12,“智能汽车行驶动力学建模与多目标优化控制技术”,国家自然科学基金联合基金重点项目。

6.项目负责人:2014.1-2017.12,“一般Gauss过程驱动的控制系统的随机最优控制理论与应用”,国家自然科学基金面上项目。

7.项目负责人:2013.1-2015.12 Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用”,高等学校博士学科点专项科研基金(博导类)。

8.项目负责人:2011.1-2013.12,“随机最优控制理论与随机哈密顿系统”,国家自然科学基金面上项目。

9.项目负责人:2010.1-2012.12 “金融数学中若干问题的研究”,吉林省自然科学基金。

10.项目负责人: 2007.1-2009.12,“随机哈密顿系统的动力学性质”,国家自然科学基金青年基金项目。


代表性学术论文:

随机最优控制理论研究方向:

[1] Han Yuecai, Peng Shige and Wu Zhen. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications, SIAM Journal on Control and Optimization 48(2010), no.7, 4224-4241.

[2] Han Yuecai, Hu Yaozhong and Song Jian. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions, Applied Mathematics and Optimization 67(2013), no. 2, 279-322.

[3] Han Yuecai, Sun Yifang. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions; Acta Math. Sci. Ser. B 38(2018), no.2, 681–694.

动力系统研究方向:

[1] Han Yuecai, Li Yong. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy, Sci. China Ser. A 48 (2005), no. 12, 1656--1669.

[2] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems, J. Differential Equations227 (2006), no. 2, 670--691.

[3] Han Yuecai, Li Yong and Yi Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy, Annals Henri Poincare 10(2010), no.8,1419-1436.

[4] Chen Feng, Han Yuecai, Li Yong, Yang Xue. Periodic solutions of Fokker–Planck equations; J. Differential Equations 263(2017), no.1, 285–298.

随机偏微分方程理论研究方向:

[1] Han Yuecai, Zhang Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys. 54 (2013), 103503, doi: 10.1063/1.4823860.

[2] Chen Feng, Han Yuecai, Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body, J. Math. Phys. 54(2013), 123101, doi: 10.1063/1.4850878.

金融数学研究方向:

[1] 卢炜迪, 韩月才, 双指数障碍链式平方期权的定价研究, 数学的实践与认识, 18(2015), 15-19.

[2] Zhang Jichao, Lu Xiaoping and Han Yuecai. Pring perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White; ANZIAM Journal 58(2017), no. 3-4, 406-416.


获奖情况:

1、长春市第六批有突出贡献专家,2015年。

2、吉林省青年科技奖,2014年。

3、吉林省第四批拔尖创新人才第三层次人选,2013年。

4、吉林大学师德先进个人,2013年。

5、吉林省科学技术进步奖一等奖,第四完成人,2012年。

6、教育部新世纪优秀人才支持计划,2011年。

7、吉林省高等教育省级教学成果一等奖,第三完成人,2009年。

8、吉林省高等教育省级教学成果一等奖,第四完成人,2005年。


社会兼职:

吉林大学量化金融研究中心兼职研究员,吉林省数学会常务理事,吉林省工业与应用数学学会常务理事,吉林省运筹学会常务理事兼副秘书长,美国数学会评论员,中国自动化会控制理论专业委员会随机系统控制分委员会委员。