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数学学院、所2021年系列学术活动(第11场):彭亮 教授 美国佐治亚州立大学

发表于: 2021-02-20   点击: 

讲座题目:金融计量中的若干问题--吉大学子全球胜任力提升计划(线上项目)

报 告 人:彭亮 教授 美国佐治亚州立大学

报告地点:腾讯会议ID:959 1615 0849,会议密码:202102

点击链接入会 https://meeting.tencent.com/s/YjA5lVv5F3Vt

校内联系人:朱复康 fzhu@jlu.edu.cn

讲座内容及时间(北京时间)安排:

授课日期

课程名称(讲座题目)

授课时间

2/26

Introduction   to extreme value theory

9:00-10:00

2/26

Introduction   to ARMA-GARCH models

10:20-11:20

2/27

Risk   analysis

9:00-10:00

2/27

Empirical   likelihood method and backtest

10:20-11:20

2/28

Testing   time series momentum

9:00-10:00

2/28

Testing   skills in mutual funds

10:20-11:20


讲座摘要:

1.介绍极值理论;2.介绍ARMA-GARCH模型; 3. 介绍极值理论和ARMA-GARCH模型在金融计量中的四个应用。

报告人简介:

彭亮教授, Erasmus University Rotterdam博士,现任教于美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院风险管理与保险系。从2001年到2014年,他任职于Georgia Institute of Technology 的数学学院, 2006年获终身教职,聘为副教授,2009年聘为教授。主要研究包括统计学、计量经济学、金融计量与保险精算,已发表论文150多篇,系国际数理统计协会Fellow、美国统计协会Fellow。担任或曾担任JASA、Annals of Statistics、Scandinavian Journal of Statistics、Statistica Sinica、ASTIN Bulletin、Extremes等重要杂志的副主编。