韩月才

• 性别：男

  职称：教授

  所在系别：概率统计与数据科学系

  是否博导：是

• 办公地点：吉林大学中心校区，伍卓群楼431

  办公电话：0431-85166978

  电子邮箱：hanyc@jlu.edu.cn

• 随机最优控制理论与应用、人工智能、金融数学、保险精算、动力系统、随机（偏）微分方程、随机过程统计推断

• 本科生课程：应用随机过程、随机微分方程、金融数学、衍生证券基础、金融工程学、风险理论、非寿险精算数学、动力系统
  研究生课程：金融随机分析、期权定价的数学方法、金融数学理论与应用、现代精算风险理论、动力系统

• 1999.09 - 2003.07 吉林大学数学所 博士研究生
  1995.09 - 1999.07 吉林大学数学系 本科

• 2021.04 - 至今 吉林大学数学学院 副院长
  2017.02 - 2018.02 美国明尼苏达大学双城校区统计系 访问学者
  2011.11 - 2021.03 吉林大学数学学院 金融数学系主任
  2010.10 - 至今 吉林大学数学学院 教授
  2010.05 - 2011.05 美国堪萨斯大学数学系 访问学者
  2009.09 - 2011.09 吉林大学金融学院 保险精算系主任
  2009.05 - 2011.10 吉林大学数学学院 概率统计与保险精算系主任
  2008.12 - 至今 吉林大学数学学院 博士生导师
  2007.09 - 至今 吉林大学数学学院 硕士生导师
  2006.09 - 2010.09 吉林大学数学学院 副教授
  2005.12 - 2009.12 山东大学数学学院 博士后
  2003.09 - 2006.09 吉林大学数学学院 讲师
  2002.12 - 2003.09 吉林大学数学学院 助教

• 1. 基于深度学习的高维美式期权定价及资本配置研究（面上）,2025.01-2028.12,国家自然科学基金委员会,负责人
  2. 绿色复杂经济系统的动态随机模型与理论分析,2023.12-2028.11,国家重点研发计划子课题,主要参加者
  3. 离散时间随机流混合系数性质研究, 2022.01-2023.12,国家外专项目,负责人
  4. 随机和不确定波动率下的衍生品定价（面上）, 2019.01-2022.12,国家自然科学基金委员会,负责人
  5. 随机波动率模型下期权的定价与计算， 2017.01-2019.01，吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划项目，负责人
  6. 智能汽车行驶动力学建模与多目标优化控制技术，2016.01-2019.01，国家自然科学基金联合基金，主要参加者
  7. 一般Gauss过程驱动的控制系统的随机最优控制理论与应用（面上），2014.01-2017.12，国家自然科学基金委员会，负责人
  8. Malliavin积分理论及其在随机最优控制理论中的应用，2013.01-2015.12，高等学校博士学科点专项科研基金，负责人
  9. 随机最优控制理论与随机哈密顿系统 （面上），2011.01-2013.12，国家自然科学基金，负责人
  10. 金融数学中若干问题的研究，吉林省自然科学基金，2010.01-2012.12， 负责人
  11. 随机哈密顿系统的动力学性质（青年）， 2007.01-2009.12，国家自然科学基金委员会，负责人

• 随机最优控制理论研究方向：
  [1] Han Y C, Wang C F. A stochastic maximum principle for general controlled systems driven by mixed Brownian motions. Mathematical Control and Related Fields, 2026,17:190-207.
  [2] Han Y C, Li Y H. Maximum principle for discrete-time control systems driven by fractional noises and related backward stochastic difference equations. Systems Control Lett., 2025, 204:106202.
  [3] Chen L Y, Han Y C, Li Y H. Stochastic maximum principle for a generalized Volterra control system. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S, 2025, 18(11):3482-3498.
  [4] Han Y C, Li Y H. Stochastic maximum principle for control systems with time-varying delay. Systems Control Lett., 2024, 191:105864.
  [5] Han Y C, Song Q S, Wang G. Exit problems as the generalized solutions of Dirichlet problems. SIAM J. Control Optim., 2019, 57(4):2392-2414.
  [6] Han Y C, Sun Y F. Stochastic linear quadratic optimal control problem for systems driven by fractional Brownian motions. Optimal Control Appl. Methods, 2019, 40(5):900-913.
  [7] Han Y C, Sun Y F. Solutions to BSDEs driven by both fractional Brownian motions and the underlying standard Brownian motions. Acta Math. Sci. Ser. B (Engl. Ed.), 2018, 38(2):681-694.
  [8] Han Y C, Hu Y Z, Song J. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions. Appl. Math. Optim., 2013, 67(2):279-322.
  [9] Han Y C, Peng S G, Wu Z. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications. SIAM J. Control Optim., 2010, 48(7):4224-4241.
  金融数学与人工智能研究方向：
  [1] Han Y C, Wang W Y, Zhang D W. The GARCH model driven by fractional Brownian motion. Applied Stochastic Models in Business and Industry,2026, 42(2): e70071.
  [2] Han Y C, Zheng X D. A deep learning method for pricing high-dimensional American-style options via state-space partition. Comput. Appl. Math., 2024, 43(3):152.
  [3] Han Y C, Zhang F T. Pricing fixed income derivatives under a three factor CIR model with unspanned stochastic volatility.Review of Derivatives Research, 2024, 1-17.
  [4] Han Y C, Zhang F T, Liu X Y. An approach to capital allocation based on mean conditional value-at-risk.Journal of Risk, 2023, 25(6), 53-71.
  [5] Han Y C, Li N. A new deep neural network algorithm for multiple stopping with applications in options pricing. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 2023, 117:106881.
  [6] Han Y C, Zheng X D. Approximate pricing of derivatives under fractional stochastic volatility model. ANZIAM J., 2023, 65(3):229-247.
  [7] Han Y C, Liu C Y, Song Q S. Pricing double volatility barriers option under stochastic volatility. Stochastics, 2021, 93(4): 625-645.
  [8] Han Y C, Li Z, Liu C Y. Option pricing under the fractional stochastic volatility model. ANZIAM J., 2021, 63(2):123-142.
  [9] Han Y C, Zhao L X. A closed-form pricing formula for variance swaps under MRG-Vasicek model. Comput. Appl. Math., 2019, 38(3):142.
  [10] Zhang J C, Lu X P, Han Y C. Pricing perpetual timer option under the stochastic volatility model of Hull-White. ANZIAM J., 2017, 58(3-4):406-416.
  动力系统与随机偏微分方程研究方向：
  [1] Deng X Y, Han Y C, Strong law of large numbers and central limit theorem for stochastic lattice differential equations. Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B, 2025, 30(4):1121-1146.
  [2] Han Y C, Wu G Y. Feynman-Kac formula for parabolic Anderson model in Gaussian potential and fractional white noise. J. Math. Phys., 2024, 65(2):021502.
  [3] Han Y C, Wu G Y. Hölder continuity of stochastic heat equation with rough Gaussian noise. Statistics & Probability Letters, 2024,210:110119
  [4] Zhou X P, Jiang X M, Li Y, Han Y C. Periodic solutions of stochastic functional differential equations with jumps via viability. J. Dynam. Differential Equations, 2022,34(3):2429-2463.
  [5] Chen F, Han Y C, Li Y, Yang X. Periodic solutions of Fokker–Planck equations. J. Differential Equations, 2017, 263(1): 285-298.
  [6] Chen F, Han Y C. Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body. J. Math. Phys., 2013, 54(12):123101.
  [7] Han Y C, Zhang L W. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys., 2013, 54(10):103503.
  [8] Han Y C, Li Y, Yi Y F. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy. Ann. Henri Poincaré, 2010, 10(8):1419-1436.
  [9] Han Y C, Li Y, Yi Y F. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems. J. Differential Equations, 2006, 227(2):670-691.
  [10] Han Y C, Li Y. Arnold's theorem on properly degenerate systems with the Rüssmann nondegeneracy. Sci. China Ser. A, 2005, 48(12):1656-1669.
  随机过程的统计推断研究方向：
  [1] Han Y C, Zhang D W. Nonlinear least squares estimator for generalized diffusion processes with reflecting barriers. Stochastics, 2025, 97(1):1-20.
  [2] Han Y C, Zhang D W. Nadaraya-Watson estimators for reflected stochastic processes. Acta Math. Sci. Ser. B (Engl. Ed.), 2024, 44(1):143-160.
  [3] Han Y C, Hu Y Z, Zhang D W. Modified least squares estimators for Ornstein-Uhlenbeck processes from low-frequency observations. Appl. Math. Lett., 2024, 156:109143.
  [4] Han Y C, Zhang D W. Nadaraya-Watson estimators for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion. Stoch. Models, 2024, 40(3):502-517.
  [5] Han Y C, Zhang D W. Local linear estimator for fractional diffusions[J]. Stoch. Dyn., 2024, 24(3):2450020.
  [6] Han Y C, Zhang D W. Modified trajectory fitting estimators for multi-regime threshold Ornstein-Uhlenbeck processes. Stat, 2023, 12(e620):1-11.

• 获奖情况：
  1. 2025年 入围第四批“全国高校黄大年式教师团队”
  2. 2024年 省工会系统“名师名医名家名匠”百名专家库专家
  3. 2023年 高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖
  4. 2022年 吉林省高等教育教学成果奖特等奖
  5. 2022年 吉林省享受政府津贴专家
  6. 2015年 长春市第六批有突出贡献专家
  7. 2014年 吉林省青年科技奖
  8. 2013年 吉林大学师德先进个人
  9. 2012年 吉林省科学技术进步奖一等奖
  10. 2011年 入选新世纪优秀人才支持计划
  11. 2009年 吉林省高等教育省级教学成果一等奖
  12. 2005年 吉林省高等教育省级教学成果一等奖
  社会兼职：
  1. 中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会副主任委员
  2. 吉林省工业与应用数学学会副理事长兼秘书长
  3. 中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事
  4. 吉林省数学会常务理事
  5. 吉林省运筹学会常务理事