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数学学院、所2019年系列学术活动(第148场):王小捷 中南大学数学与统计学院副教授

发表于: 2019-08-22 16:08  点击:

报告题目:非全局 Lipschitz 条件下随机微分方程的数值方法收敛性

报 告 人:王小捷 中南大学数学与统计学院副教授

报告时间:20198221630

报告地点:数学楼202

报告摘要:

随机微分方程数值方法的经典收敛性理论要求方程的漂移项和扩散项系数均满足全局Lipschitz条件。然而,来源于应用领域的绝大部分随机微分方程模型不满足这个苛刻的条件,经典收敛性理论不再适用。因此,在非全局Lipschitz条件下设计和分析收敛的数值方法成为近年来国际上的研究热点课题。本报告将回顾这个研究课题的发展历程和研究进展。此外,我将汇报“中南大学随机微分方程数值解课题组”在这个领域取得的最新研究成果。

报告人介绍:

   王小捷,中南大学数学与统计学院副教授,博士生导师。20126月毕业于中南大学计算数学专业,获理学博士学位,20129月进入中南大学工作,201410月评上副教授职称。研究方向为随机偏微分方程以及随机常微分方程数值方法以及计算金融,发表SCI收录的学术论文21篇,一部分研究成果发表在 “SIAM Journal on Numerical Analysis”、“Mathematics of Computation”、“SIAM Journal on Scientific Computing”、“IMA Journal of Numerical Analysis”等计算数学国际顶尖刊物上。现主持一项国家自然科学基金面上项目。已主持完成一项国家自然科学基金青年项目、一项中国博士后科学基金特别资助项目和一项中国博士后科学基金面上项目。王小捷国内外学术交流广泛,应邀访问了瑞士联邦理工学院(ETH)Institut Mittag-Leffler、中科院数学与系统科学研究院等国内外著名高校或研究所,与多名国际著名的随机微分方程数值分析专家(Peter Kloeden 教授,Stig Larsson 教授,Arnulf Jentzen 教授等)有着广泛而紧密的学术交流和合作。