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数学学院、所2021年系列学术活动(第11场):于卓熙 教授 辽宁大学

发表于: 2021-03-19   点击: 

报告题目:Semiparametric estimation of regression functions in autoregressive models

报 告 人:于卓熙 教授 辽宁大学

报告时间:2021年3月22日  13:30-14:30

报告地点:腾讯会议ID:576 793 038

或点击链接直接加入会议:

https://meeting.tencent.com/s/W4O1WAWfzeyF

校内联系人:程建华 chengjh@jlu.edu.cn


报告摘要:

We propose a semiparametric method for an autoregressive model by combining a parametric regression estimator with a nonparametric adjustment. The regression has a parametric framework. After the parameter is estimated through a general parametric method, the obtained regression function is adjusted by a nonparametric factor, and the nonparametric factor is obtained through a natural consideration of the local L2-fitting criterion. Some asymptotic and simulation results for the semiparametric method are discussed。


报告人简介:

于卓熙,辽宁大学经济学院统计系,教授,博导,主要从事非参数统计、时间序列分析、金融风险管理等方向的研究,已发表高水平科研论文10余篇。