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数学学院、所2019年系列学术活动(第156场):李遒 Paretone Capital首席投资官

发表于: 2019-09-16 16:24  点击:

报告题目:国内衍生品市场策略报告

报 告 人:李遒 Paretone Capital首席投资官

报告时间:2019922日上午930-1100

报告地点:数学楼202

报告摘要:

针对国内目前股票市场的T+1情况和衍生品开放的现状,如何有效的制定具有高收益回撤比的高效率策略。 从期权权利仓义务仓结合,波动率套利,期货CTA趋势突破以及对冲,以及部分标的的统计套利等多个策略维度相配合而形成的混合多策略,争取在大多数市场环境下有稳定表现。报告将讨论具体策略的构建思路,以及展示部分策略的实盘及模拟的收益曲线特征。

报告人简介:

   李遒,Paretone Capital首席投资官。曾就职于华尔街知名对冲基金,精于设计、开发和完善量化交易系统、投资组合优化系统、投资策略评估系统。 领导团队研发的结合机器学习和时间序列分析等方法的CTA趋势以及震荡策略,多维度统计套利策略,以及以动能、波动率、衍生品Greeks值为基础的期权策略,在传统金融市场和加密数字货币领域持续取得稳定回报。2018年个人操盘资金3亿元人民币,并在多个数字货币交易所参与做市。 清华大学出版社出版《期权36课》。美国南加州大学数量金融专业硕士。资深美股、A股,数字货币投资人。