报告题目：商品期权套保策略及其适用条件
报 告 人：刘钊 投资总监 深圳前海朴汇志合基金管理有限公司
报告时间：2021年7月3日 14：00—15：00
报告地点：腾讯会议 ID：343 590 967 密码：0701
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校内联系人：孙维鹏 sunwp@jlu.edu.cn
报告摘要：期权套期保值是指配合现货或期货的头寸，用建立的期权部位的收益，弥补现（期）货可能出现的损失，以达到锁定或降低价格风险的目的。期权套保方式多样，策略设计灵活，能够更有针对性地服务现货企业，满足企业运营中的套保需求。
报告人介绍：刘钊，深圳前海朴汇志合基金管理有限公司执行董事、投资总监。朴汇一、朴汇益、朴汇谦、朴汇鑫和等多支私募基金的基金经理。
吉林大学量化金融中心研究员；东北师范金融·会计协同创新实验室特聘讲师、金融硕士导师；美国印第安纳大学布卢明顿分校访问学者；擅长金融衍生品定价与交易策略设计。
