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韩月才

基本情况
姓名: 韩月才
性别:
职称: 教授
是否博导:
最高学历: 研究生
最高学位: 博士
电话:
Email:
备注: han.yc@hotmail.com
详细情况
所在学科专业: 概率论与数理统计
所研究方向: 随机最优控制、金融数学、应用概率论
讲授课程: 本科课程:
2013.09-2013.12,《非寿险精算数学》,金融学院11级保险精算专业
2013.03-2013.06,《金融工程学》,金融学院11级金融工程专业
2012.09-2013.01,《非寿险精算数学》,金融学院10级保险精算专业
2012.03-2012.06,《金融工程学》,金融学院10级金融工程专业
2011.09-2012.01,《非寿险精算数学》,金融学院09级保险精算专业
2010.02-2010.05,《风险理论》,数学学院2007级统计、精算
2009.09-2010.01,《非寿险精算数学》,数学学院2006级精算
2009.02-2009.06,《风险理论》,数学学院2006级统计、精算
2008.09-2009.01,《风险理论》,数学学院2005级统计
2008.02-2008.06,《保险精算学》(非寿险精算),数学学院2004级统计
2007.08-2008.01,《保险精算学》(风险理论),数学学院2004级统计
2006.09-2007.01,《保险精算学》,数学学院2003级统计
2006.02-2006.04,《计量经济学》,数学学院02、03级本科生数应
2005.08-2005.12,《保险精算》,数学学院02级统计
2004.08-2004.12,《动力系统》,数学学院01级数应
2004.08-2004.12,《常微分方程》习题课,数学学院02级本科生
2004.02-2004.06,《高等数学》习题课,软件学院03级本科生
2003.08-2003.12,《常微分方程》习题课,数学学院01级本科生
2003.03-2003.06,《高等数学》习题课,电子系02级本科生
2003.03-2003.04,《常微分方程》(重修),数学学院01级本科生

研究生课程:
2013.09-2013.12,《Stochastic Calculus for Finance-Continuous Time Models》,数学学院13级统计硕士、专业硕士
2012.08-2012.12,《Stochastic Calculus for Finance-Continuous Time Models》,数学学院11级统计硕士、12级专业硕士
2011.08-2011.12,《Stochastic Calculus for Finance-Continuous Time Models》,数学学院10级统计硕士
2010.02-2010.04,《现代精算风险理论》,经济学院09级保险精算硕士
2009.09-2010.01,《金融数学理论及应用》,数学学院2009级统计硕士
2009.02-2009.04,《现代精算风险理论》,经济学院08级保险精算硕士
2008.02-2008.07,《动力系统》,数学所06级动力系统和控制论硕士
2007.02-2007.07,《动力系统》,数学所05级动力系统和控制论硕士
2006.02-2006.07,《动力系统》,数学所04级动力系统和控制论硕士
2005.02-2005.07,《动力系统》,数学所03级动力系统和控制论硕士
教育经历: 1995.09-1999.06,吉林大学数学系,学士
1999.09-2003.07,吉林大学数学所,博士
工作经历: 2002.12-2003.09,吉林大学数学学院,助教
2003.10-2006.09,吉林大学数学学院,讲师
2005.12-2009.12,山东大学数学学院,博士后
2006.10-2010.09,吉林大学数学学院,副教授
2009.01-至今, 吉林大学数学学院,博士生指导教师
2009.04-2012.04,吉林大学经济学院,双聘副教授
2010.06-2011.06,堪萨斯大学数学系,访问学者
2010.10-至今, 吉林大学数学学院,教授
科研项目: 科研项目:
[1]一般Gauss过程驱动的控制系统的随机最优控制理论与应用(11371169),国家自然科学基金面上项目,2014-2017,负责人

[2]Malliavin积分理论在随机最优控制理论中的应用(20120061110002),教育部博士点基金,2013-2015,负责人

[3]随机最优控制问题与随机哈密顿系统(11071101),国家自然科学基金面上项目,2011-2013,负责人

[4]广义哈密顿系统动力学稳定性研究 (20090061110001),教育部博士点基金,2010-2012,参加者

[5]金融数学中若干问题的研究(20101594),吉林省自然科学基金面上项目,2010-2012,负责人

[6]随机最优控制理论在金融数学中的应用,吉林大学基本科研业务费:科学前沿与交叉学科创新,2010-2011,负责人

[7]随机哈密顿系统的动力学稳定性(10601019),国家自然科学基金青年基金,2007-2009,负责人

[8]退化低维不变环面的保持性,中国博士后科学基金(二等),2007,负责人

[9]微分方程的可积与不可积性理论,吉林省杰出青年基金,2006-2008,参加者

[10]具有多哈密顿结构的KAM理论(20040183030),教育部博士点基金,2005-2007,参加者

教学项目:
[1]《保险精算与风险管理专业人才培养体系和培养模式改革探索》,2013年吉林大学本科教学改革研究项目,2013-2016,负责人

[2]《研究生海外优质课程引进的实践探索》(2012J074),2012年吉林大学研究生教学改革项目,2012-2013,负责人

[3]《统计学教学团队与课程建设》,吉林大学教育教学改革重大项目,2011-2013, 参加者

[4]《数学、金融复合型金融人才培养》,2010年度吉林省高等教育研究重点课题,2009-2011,参加者

[5]《新时期应用数学人才培养》,吉林大学新世纪教学改革第二批立项重点项目,2003-2005,参加者

[6]《常微分方程》,高等教育百门精品课程教材建设计划,2003-2005,参加者

[7]《常微分方程》,吉林大学精品课程,2002-2005,参加者
学术论文: 发表论文情况:
[1]Chen, Feng; Han Yuecai. Existence of time-periodic weak solutions to the stochastic Navier-Stokes equations around a moving body. J. Math. Phys. 54, 123101 (2013), doi: 10.1063/1.4850878.

[2]Han, Yuecai;Zhang, Liwei. Mild solution to parabolic Anderson model in Gaussian and Poisson potential. J. Math. Phys. 54, 103503 (2013), doi: 10.1063/1.4823860.

[3]Han, Yuecai; Hu, Yaozhong; Song, Jian. Maximum principle for general controlled systems driven by fractional Brownian motions. Appl. Math. Optim. 67 (2013), no. 2, 279–322.

[4]Zhou, Baicheng; Han, Yuecai; Cui, Wei. The pricing model of motor insurance loss rate options and empirical study. Journal of Applied Statistics and Management 32 (2013), no.2, 369-380.

[5]Cai, Zhidan; Chang, Shuizhen; Han, Yuecai. A path following method to solve fixed point problems in unbounded nonconvex sets. (Chinese), Math. Pract. Theory 42(2012), no.5, 232-236.

[6]Su, Menglong; Huang, Sheng; Han, Yuecai; Cai, Hua. A homotopy method for solving fixed-point problems in a broader class of nonconvex sets. Far East J. Math. Sci. (FJMS) 42 (2010), no. 1, 37–41.

[7]Han, Yuecai; Peng, Shige; Wu, Zhen. Maximum principle for backward doubly stochastic control systems with applications. SIAM J. Control Optim. 48 (2010), no. 7, 4224–4241.

[8]Li, Yinghong; Liu, Dong; Han, Yuecai. Existence of solutions to ODEs with integral boundary value conditions. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 48 (2010), no. 3, 409–410.

[9]Han, Yuecai; Li, Yong; Yi, Yingfei. Invariant tori in Hamiltonian systems with high order proper degeneracy. Ann. Henri Poincaré 10 (2010), no. 8, 1419–1436.

[10]Cong, Fuzhong; Liang, Xin; Han, Yuecai. The sufficient and necessary condition of Lagrange stability of quasi-periodic pendulum type equations. Commun. Math. Res. 26 (2010), no. 1, 76–84.

[11]Wang, Peng; Han, Yuecai. Split-step backward Milstein methods for stiff stochastic systems. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 47 (2009), no. 6, 1150–1154.

[12]Xu, Leshun; Han, Yuecai; Liu, Baifeng. Difference equation for N -body type problem. Commun. Math. Res. 25 (2009), no. 5, 411–417.

[13]Chang, Jing; Gao, Yixian; Han, Yuecai. Periodic solutions for (2k) th-order Volterra delay functional equations. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 47 (2009), no. 4, 745–748.

[14]Liu, Richeng; Han, Yuecai; Hua, Qiuling. Weak viability of backward stochastic differential equations and its application. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 47 (2009), no. 3, 519–522.

[15]Han, Yuecai; Ma, Yong. Eigenvalue problem of doubly stochastic Hamiltonian systems with boundary conditions. Commun. Math. Res. 25 (2009), no. 1, 30–36.

[16]Wang, Yan; Han, Yuecai. Boundary value problems for first order stochastic differential equations. Northeast. Math. J. 23 (2007), no. 6, 541–548.

[17]Liu, Baifeng; Zhu, Wenzhuang; Han, Yuecai. Persistence of lower-dimensional hyperbolic invariant tori for generalized Hamiltonian systems. J. Math. Anal. Appl. 322 (2006), no. 1, 251–275.

[18]Han, Yuecai; Li, Yong; Yi, Yingfei. Degenerate lower-dimensional tori in Hamiltonian systems. J. Differential Equations 227 (2006), no. 2, 670–691.

[19]Han, Yuecai; Li Yong. Arnolds theorem on properly degenerate systems with the Russmann nondegeneracy. Sci. China Ser. A 48 (2005), no. 12, 1656-1669.

[20]Wang, Guoming; Huang, Qingdao; Han, Yuecai. Existence of single and multiple positive periodic solutions for a kind of delay logistic equations. Northeast. Math. J. 19 (2003), no. 4, 283-286.

[21]Liu, Baifeng; Han, Yuecai; Zhu, Wenzhuang. The persistence of lower-dimensional invariant tori in Hamiltonian systems. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 41 (2003), no. 4, 411-418.

[22]Han, Yuecai; Tian, Ping; Shi, Shaoyun. Stability of the solution of stochastic functional differential equations. (Chinese) J. Jilin Univ. Sci. 41 (2003), no. 3, 299-303.

[23]Shi, Shaoyun; Han, Yuecai. Non-existence criteria for Laurent polynomial first integrals. Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. 2003, No. 6, 11 pp.

[24]Han, Yuecai; Shi, Shaoyun; Wang, Guoming. A control theory approach to the stability of Hills equations. Northeast. Math. J. 19 (2003), no. 2, 181-188.

[25]Shi, Shaoyun; Han, Yuecai; Li, Wei. On the nonexistence of Laurent polynomial first integrals for general nonlinear systems . Northeast. Math. J. 19 (2003), no. 2, 95-98.

[26]Zhai, Yanhui; Huang, Qingdao; Han, Yuecai. Nonrecurrence theorems of periodic solutions for functional differential equations. Northeast. Math. J. 18 (2002), no. 2, 137-144.

[27]Zhai, Yanhui; Huang, Qingdao; Han, Yuecai. Skewperiodic boundary value problems for second order nonlinear differential equations. Northeast. Math. J. 18 (2002), no. 1, 73-78.

参加会议情况:
[1]杭州概率统计国际前沿学术研讨会,中国杭州,12月15日-17日,2013

[2]第九届全国微分方程稳定性暨全国金融数学学术会议,中国延边,7月20日-25日,2013

[3]IMS-China International Conference on Statistics and Probability,Chengdu,China,July 01-03,2013

[4]第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会,中国上海,6月1日-3日,2013

[5]中国工业与应用数学学会第十二届年会,中国合肥,8月19日-24日,2012

[6]第三届《纪念李训经先生学术研讨会》,中国青岛,8月3日-7日,2012

[7]International Conference on Quantitative Finance and Risk Management,Changchun,China,June 02-04, 2012

[8]倒向随机微分方程理论及其应用研讨会,中国长春,11月4日-6日,2011

[9]随机分析及其在金融数学中的应用学术会议,中国北京,7月4日-6日,2011

[10]The Second International Conference on Random Dynamical Systems, Nanjing, China, June 20-22,2011

[11]Workshop “Random Matrices and High Dimensional Statistics”,Minneapolis,USA,April 29-30,2011

[12]International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis,Kansas,USA,March 19-21,2011

[13]International Conference on Fraction Theory with Applications, Changchun, China, July 25-27,2004
获奖情况: 吉林大学第三届师德先进个人,2013;
哈密顿系统共振中的动力学稳定性,吉林省科技进步奖一等奖,2012,第四完成人;
教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2011;
凝炼基础,着眼前沿,全面建设《常微分方程》精品课程,吉林省高等教育教学成果奖一等奖,2009,第三完成人;
凝炼基础,着眼前沿,全面建设《常微分方程》精品课程,吉林大学高等教育教学成果奖一等奖,2009,第三完成人;
《常微分方程》,国家级精品课,2005,参加者;
《常微分方程》课程与教材的建设及实践, 吉林省教学成果一等奖,2004,第四完成人;
《常微分方程》课程与教材的建设及实践, 吉林大学教学成果一等奖,2004,第四完成人;
《常微分方程》,国家理科基地名牌课程优秀项目(一等),2003,参加者。
社会兼职: 吉林省第九届数学会常务理事
吉林省第七届运筹学会常务理事兼副秘书长
吉林省第三届工业与应用数学学会常务理事
美国数学会评论员